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Les Cahiers de L'Assurance 3

Numéro 3 - Data science : le nouveau challenge des organismes d’assurance

Data science : le nouveau challenge des organismes d’assurance.

La mise en place de Solvabilité II a conduit le monde de l’assurance à porter une attention particulière au développement de modèles quantitatifs. De part leur complexité, la donnée et l’information associée ont quelque peu été délaissées. Que ce soient pour des raisons réglementaires ou stratégiques, l’utilisation de ces bases de données de plus en plus volumineuses est amenée à révolutionner le mode de fonctionnement des organismes d’assurance.

La donnée est la clé de voute du système assurantiel : elle alimente les études statistiques visant à optimiser la rentabilité des produits vendus et la satisfaction client associée (et donc son maintien en portefeuille). Sa prise en compte, au travers de la data science, permet de répondre à de nombreux problèmes.

Les données massives permettent de mettre en place des algorithmes d’apprentissage supervisés (SVM, réseaux de neurones, RandomForests) visant à identifier des catégories de populations homogènes face au risque (sinistralité, rachat, fraude). Si leur côté « boite noire » constitue l’un de leurs points faibles, leur capacité à prendre en compte des relations non linéaires ainsi que leur caractère auto-apprenant leur confère un avantage vis-à-vis des modèles linéaires et GLM.

La donnée permet la mise en place de modèles uplift visant à déterminer la capacité à persuader un client (à souscrire ou renouveler). Ceci permet alors de cibler l’offre commerciale sur la population à fort potentiel (les autres étant des causes acquises, perdues ou réfractaires). La conséquence étant alors la maximisation du ROI de la campagne.

Mais la donnée peut également être une contrainte : un portefeuille massif peut conduire à des temps de modélisation déraisonnables. Une solution peut alors être trouvée en se tournant vers les méthodes de classification non supervisées (clustering).

Afin de ne pas perdre des parts de marché, de nombreux organismes d’assurance ont d’ors et déjà modifié leur mode de fonctionnement. Nous vous proposons dans ce troisième numéro des Cahiers de l’Assurance un aperçu de ces modifications : redéfinition des offres, amélioration de la relation client en diminuant les délais grâce au digital, construction de SI gérant les données internes, externes, structurées ou non, mise en place d’une démarche Big Data

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