Les publications de nos experts

Article 16 juin 2009 - 5 minutes de lecture

Le capital économique et les exigences du pilier II de Bâle II

Les directives du pilier II de Bâle II visent à s'assurer que les banques évaluent au mieux l'adéquation de leurs fonds propres avec leur profil de risque.

Article 26 mai 2009 - 7 minutes de lecture

Les objectifs initiaux de la directive MIF sont-ils au rendez-vous?

Entrée en vigueur le 1er novembre 2007, l'objectif de la réglementation européenne sur les marchés d'instruments financiers (MIF) était d'introduire davantage de concurrence sur le marché de la négociation et de l'exécution des ordres de bourse, tout en renforçant la protection des investisseurs.

Article 16 déc 2008 - 6 minutes de lecture

Les clés de la gestion des risques opérationnels

Malgré le renforcement de la réglementation sur la gestion des risques ces dernières années (Bâle II, MIFiD, Sarbanes - Oxley / Loi sur la Sécurité Financière, Blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme...), le secteur bancaire n'a pas pu éviter l'été dernier la crise des subprimes.

Article 18 sep 2007 - 7 minutes de lecture

L'évaluation du risque de marché à travers les méthodes de la VaR et du Stress Testing

La quantification du risque est un souci majeur des acteurs financiers car elle leur permet de répondre à des interrogations comme « Combien pouvons-nous perdre avec notre portefeuille dans des conditions de marché normales ou anormales pour un horizon de temps donné ? ».

Article 13 sep 2007 - 7 minutes de lecture

TCI : Comment une banque peut-elle piloter efficacement sa performance ?

Aujourd'hui la majorité des banques ont mis en place une approche par Taux de Cession Interne.

Article 28 aoû 2007 - 6 minutes de lecture

Fonds propres économiques / Fonds propres réglementaires : vers une totale convergence ?

Avec la réforme du ratio Cooke mise en oeuvre à travers la réglementation Bâle II, le mode de calcul des fonds propres réglementaires tend à se rapprocher fortement de la méthode économique.