Tarification & Souscription

Dans l’environnement concurrentiel actuel, la stratégie de tarification demeure une composante clé de la viabilité et de la rentabilité des produits d’assurance Santé et Prévoyance. Sia Partners vous accompagne sur les différentes phases du processus de tarification :

• Conception et validation d’outils de tarification en Santé, Prévoyance, Emprunteur et Dépendance ;

• Accompagnement dans l’innovation et l’élaboration de nouvelles formules de garanties ;

• Elaboration des hypothèses démographiques adaptées au portefeuille client ;

• Segmentation et analyse du portefeuille client pour ciblage commercial ;

• Recommandations sur les tendances du marché ;

• Optimisation de rentabilité : évaluation des outils de transfert des risques telle que la réassurance ;

• Intégration des travaux de souscription dans une gestion globale des risques en termes de prise de nouveaux engagements (comité des engagements, comité d’audit, rapport de la fonction actuarielle, …) et au processus de décisions.

L’expertise de Sia Partners couvre l’ensemble des modèles actuariels de tarification appliqués sur le marché et propose également des approches alternatives permettant de répondre aux besoins spécifiques des acteurs de la place et aux tendances actuelles.

Le choix des modèles utilisés est ainsi une étape primordiale car ils doivent s'adapter à l'environnement interne de l'organisation mais également être cohérents avec les objectifs recherchés. Plusieurs types de modèles sont aujourd'hui utilisés, dont voici une cartographie laconique :

Les modèles classiques :

Ce type de modèles est intrinsèquement interprétable. Il s’agit de modèles présentant une structure simple et un nombre limité de coefficients (régression linéaire, GLM, CART, …).

Leur simplicité d'utilisation se fait en revanche au détriment de leur performance et peuvent montrer leurs limites en fonction des objectifs recherchés.

Les modèles complexes :

Ces modèles, à effet généralement "boite noire", deviennent de plus en plus plébiscités par leur efficacité, notamment prédictive, mais présentent également des inconvénients souvent liés à leur mauvaise compréhension ou utilisation.

Sia Partners accompagne ainsi ses clients dans le choix des modèles et leur implémentation, et propose également le développement de méthodes alternatives par l'utilisation de modèles classiques enrichies avec des analyses complémentaires (sur la base de méthodes de machine learning) afin d'en optimiser leur performance tout en conservant les critères suivants :

• Représentativité et pertinence : affiner la modélisation et l’appréhension du risque du portefeuille.

• Transparence et auditabilité : comprendre et expliquer le risque modélisé, le fonctionnement du modèle, et les résultats obtenus.

• Adaptabilité : adapter le modèle aux évolutions économiques, réglementaires et technologiques qui ont un impact sur les comportements des assurés et sur les engagements modélisés.

Cas d’usage : optimisation d’un process de tarification

La tarification doit s’adapter à l’environnement interne et externe de l’entreprise d’assurance, et en cette période de profonds changements, beaucoup d’acteurs ont initiés des projets d’optimisation tarifaire. Voici notre démarche en trois étapes :